日经225指数期货与日元汇率联动:政策正常化下的套利与套保逻辑
日本央行政策正常化预期升温,日元利率与汇率波动加大。本文梳理日经225指数期货与日元汇率的联动脉络,解析SGX与OSE跨市场价差、汇率对冲与保证金管理要点。
日本央行政策正常化预期升温,日元利率与汇率波动加大。本文梳理日经225指数期货与日元汇率的联动脉络,解析SGX与OSE跨市场价差、汇率对冲与保证金管理要点。
美联储9月议息周前,日元汇率成为日经225指数期货定价的跨资产锚。本文从平台评测视角,梳理OSE与CME合约的报价时段、结算货币差异,以及挂单滑点自查要点。