纳指与标普期货合约规格拆解：乘数、展期与保证金风险核算
从合约乘数、最小变动价位到季月展期结构，梳理纳指100与标普500指数期货的持仓占用与强平风险核算逻辑，帮助外盘投资者理解同等手数背后的实际风险差异。
纳指100期货
美债收益率曲线陡峭化：黄金期货与纳指100期货为何同步承压
2026年10月初，美国财政部季度再融资安排显示长端国债供给压力持续，30年期收益率相对2年期保持高位，收益率曲线维持陡峭化。这一期限利差变化同时压制COMEX黄金期货与纳指100期货，跨资产联动值得关注。
美股指数期货新手入门：纳指100期货NQ与微型MNQ合约规格及保证金制度
面向外盘新手，梳理CME纳指100期货NQ与微型MNQ的合约乘数、最小变动价位、保证金与强平规则，并说明指数期货与ETF、CFD的差异，帮助建立初始风控框架。
美股指数期货开户指南：纳指100与标普500合约规格、保证金与风控要点
面向新手系统梳理CME美股指数期货的合约规格、保证金机制、交易时段与风控要点，重点对比纳指100与标普500的标准及微型合约，帮助投资者在开户前建立清晰认知。
美联储降息路径扰动科技股估值：纳指与标普500期货夜盘观察
美联储9月议息会议后，降息路径预期成为美股指数期货短线波动的核心驱动。纳指100期货因科技股权重较高，对利率预期变化的敏感度通常高于标普500期货，夜盘波动与基差变化值得关注。
美联储9月议息前，纳指与标普500期货的仓位节奏怎么排
美联储9月议息会议临近，美股指数期货往往先反映仓位而非方向。本文梳理E-mini标普500与E-mini纳指100的合约差异、议息前的波动特征，以及事件驱动下的区间思路与仓位管理要点。