COMEX铜与LME铜跨市价差：关税预期下的套利逻辑与风险观察
2025年美国对进口铜加征关税的预期，一度推动COMEX铜较LME大幅升水，交易商提前跨市运铜锁定价差。本文梳理跨市价差的形成机制、库存转移逻辑，以及套利面临的政策、汇率与交易机制风险。
外盘期货
国际天然气期货：TTF与Henry Hub价差走阔下的冬季合约定价逻辑
国际天然气期货以北美Henry Hub与欧洲TTF为主流标的。本文从单位折算、跨区套利窗口与冬季库存消耗节奏出发，梳理两大基准价差走阔的成因与冬季合约波动来源。
CME日元期货：日本央行加息预期落空后，套息交易重启与保证金风控要点
日本央行2026年9月维持政策利率不变，日元一度走弱，套息交易活跃度回升。本文从CME日元期货（6J）合约规格与保证金机制切入，梳理加息预期落空后的持仓风险管理要点。
美元指数成议息后枢纽：外盘期货保证金与移仓节奏观察
美联储9月议息落地后，美元指数对利率路径的重新定价成为外盘期货跨品种联动的核心变量。本文从保证金占用与移仓节奏切入，梳理黄金、原油与美股指数期货的传导链条与风控要点。
美联储9月议息周后首个完整交易日：美元指数期货与离岸人民币联动自查
2026年9月美联储议息周落幕后，9月17日进入决议后首个完整交易日窗口。本文从CME美元指数期货（DX）的结算与报价规则出发，梳理其与离岸人民币（CNH）在决议前后的联动特征，并给出外盘期货投资者在波动放大时段的行情自查要点。
外盘期货新手入门：止损单与限价单的触发逻辑差异——以美联储决议周黄金期货的滑点场景为例
止损单触发后转为市价单，成交价可能偏离触发价；限价单有价格保护却可能无法成交。本文以美联储决议周黄金期货为例，拆解两类订单的触发逻辑、滑点与流动性风险，帮助新手建立挂单自查清单。
外盘期货新手入门：微型合约与标准合约的保证金、点值与风险差异
微型合约合约规模更小、点值更低，但杠杆倍数并未降低。本文从CME微型E迷你标普500与微型黄金切入，对比标准合约在保证金、点值与强平风险上的差异，帮助新手建立仓位与资金管理认知。
布伦特与WTI跨市价差结构观察：两大基准原油的定价逻辑与影响因素
布伦特与WTI是全球两大基准原油，其价差走阔或收窄常被用来观察大西洋两岸供需相对强弱。本文从定价机制、核心变量与观察要点三个层面，梳理Brent-WTI价差的结构特征。
外盘期货平台移动端下单稳定性评测：极端行情下的四个可验证维度
2026年9月贵金属与原油仍处高波动区间，隔夜跳空与短时急涨急跌成为移动端下单链路的压力测试。本文从行情刷新、下单响应、撤单成功率与断线重连四个维度，梳理外盘期货平台评测的可验证方法。
外盘期货合约代码怎么看？以COMEX黄金与WTI原油为例
新手开户后第一次下单，最容易卡在看不懂合约名称。本文以COMEX黄金（GC）与WTI原油（CL）为例，讲清品种代码、合约月份与主力连续合约的区别，帮助你下单前确认自己交易的到底是哪一张合约。